Разработал индикатор аналитик Джордан С. Лейн как аналитический инженерный инструмент. Суть данного индикатора в определении состояния перекупленности или перепроданности при помощи простой процентной шкалы. Применяется для определения расхождений цены ценной бумаги со стохастическими линиями, это может быть полезным для верного принятия торговых решений и получения прибыли.
В основе своей стохастические осцилляторы имеют тот же принцип наблюдения за ценами, что и индикатор RSI, о котором шла речь выше — концентрация цен в верхней или нижней части диапазона в зависимости от динамики их направления движения тренда.
Быстрый и медленный осциллятор
Существует две вариации стохастического осциллятора — быстрая и медленная. «Быстрая» вариация представляет собой две линии — простую линию процентного значения, обозначаемую K и простую скользящую среднюю %D. — Медленный осциллятор строится при помощи линии %D или медленное D. Первый вариант графика сложен, представляет собой многочисленные колебания. Для простоты определения показателя и облегчения процедуры анализа многие аналитики склоняются к использованию медленной вариации.
Использование индикатора
Использование данного индикатора идентично использованию RSI. С его помощью выявляются состояния перекупленности или перепроданности, особую значимость стоит придавать расхождениям в значении показателя с динамикой цены. Здесь кроются торговые сигналы.
Если значение осциллятора переваливает за 80 % то почти наверняка имеет место перекупленность, падение «процентной ставки» ниже 20 говорит о перепроданности.
Использование сигнала
Определив состояние перекупленности рынка, не стоит бросаться в омут с головой и совершать торговые операции (продавать), принимая эту ситуацию за сигнал к развороту. Быстрый разворот — вовсе не обязательное последствие перекупленности. Рынок может существовать в перекупленном состоянии значительное время, поэтому куда более важным сигналом является расхождение. Аналитик, успешно использующий осцилляторы, совмещает показания этого индикатора с другими при определении состояния перекупленности или перепроданности и уже на базе сводных данных принимает решения о торговых действиях.
Расхождение
Расхождение — важнейший показатель для определения торгового сигнала. Оно может быть бычьим и медвежьим и определяется по графику. О медвежьем расхождении можно говорить в том случае, когда при росте цен базового актива на графике линии %D образуются две вершины («пики»), и вторая вершина ниже, чем первая. Пересечение линии %D линии медленного D сверху вниз является торговым сигналом к продаже. При медвежьем расхождении «рисуется» обратная картина — две впадины. Вторая ниже первой и общее состояние при этом характеризуется падением базового актива.
Расчет
Понять формулу, по которой рассчитывается быстрый и медленный осциллятор, достаточно сложно, поэтому просто приведем её и обозначим показатели, которые необходимы для расчета.
%К при быстром осцилляторе представляет собой частное разностей текущей цены и минимального значения и максимального максимума и минимального минимума умноженное на 100.
Математически: C – текущая цена. MIN – минимальный минимум МАХ — максимальный максимум
Имеем 100 x ( С — MIN)/ (МАХ-МIN)
Показатель высчитывается за период, условно называемый n1.
%D высчитывается следующим образом — простая скользящая средняя формулу вычисление которой вы можете найти в соответствующей статье умножается на %kn2. Где n2 период, как правило равный трем. D% — простая скользящая средняя от значения К с периодом 3.
Математически: ППС(%kn2)
Формула медленного осциллятора несколько проще, так как там мы имеем только D, которое равно показателю скользящей средней от значения D% c периодом n3. Математически формула выражается аналогично представленной выше.