Тренд — есть суть и основа технического анализа. С этим постулатом читатели нашего портала уже давно знакомы и тренду не случайно уделяется особое внимание, особую роль тренда отмечал в своей теории ещё отец основатель технического анализа Дж. Доу. Ещё в теории Доу говорится, что важнейшей частью технического анализа является подтверждения тренда, известный финансовый журналист использовал для этого такие инструменты как объем и промышленный индекс, о которых мы уже упоминали в предыдущих разделах и статьях. Для подтверждения моделей в современном техническом анализе существуют специальные инструменты, о которых мы и расскажем в этой статье, в которой мы продолжаем вводный обзорный разговор об основных категориях классического анализа и познакомим читателя с несколькими новыми понятиями.
Скользящие средние
Скользящие средние — один из инструментов современного технического анализа, служащий для подтверждение трендов. Принцип вычисление скользящих средних покажется знакомым каждому, кто изучал школьный курс математики. Давайте вспомним среднее арифметическое! Как его вычислять? Складываем между собой все значения и делим на количество значений, верно? Тоже самое и здесь. Скользящая средняя — эта средний показатель, образованный из нескольких цен, которые вычисляются по принципу среднего арифметического. Среднее значение высчитывается за день или за несколько дней. Каждый день старые показатели, то есть неактуальные значения цены заменяются новыми, актуальными в конкретный момент времени, именно поэтому этот инструмент называет скользящей средней, так как его значение является «скользящим» — напрямую зависимым от зигзагообразного движения цен.
Существует также понятие «взвешенной средней» — принцип её вычисления и использования тот же с той разницей, что в этом случае значение цены «взвешивается» — наименьше значения относятся к старым показателям, наибольшие — к новым.
Анализ ценового канала
Скользящая средняя — важный инструмент, применяемый для анализа ценового канала, то есть поведения цены в рамках «канала тренда», о котором мы говорили в предыдущей статье. При анализе канала стоит обратить внимание на то, какой процент сделок осуществляется по цене превышающей значение скользящей средней, а какой — наоборот, по более низкой цене, при этом значение скользящей средней, как правило, находится на графике примерно на одинаковом расстоянии от верхней и нижней стенок канала ( при этом значения по которым «проложены» стенки, как это ясно из предыдущей статье повышаются или понижаются в зависимости от того с каким трендом мы имеем дело). Таким образом, вводя в анализ инструмент скользящей средней, можно получить более четкое представление о реальной ситуации на рынке.
Ленты Боллинджера
Лентами Боллинджера называют границы ценового канала, которые расширяются или сужаются в зависимости от активности рынка. Такая методика была разработана американцем Джонам Боллинджером, именем которого и были названы линии.
Относительная эффективность и относительная сила
Относительная эффективность — это показатель, сравнивающий значение конкретной позиции ( ценной бумаги) с другими на рынке. График относительной эффективности — ещё один важный вид графиков, применяющийся в техническом анализе. Относительная эффективность также служит для подтверждения тренда. Мы можем сравнить индексы акций одной компании по эффективности с акциями другой — таким образом, мы подтверждаем состояние рынка и видим, что при высокой эффективности данных, интересующих нас акций, они более эффективны, чем весь остальной рынок. При низкой, соответственно, наоборот. Этот показатель называют также относительной силой, это не тоже самое что индекс относительной силы, о котором разговор пойдет ниже.
Разрывы и проблемы
Разрывы и пробелы — это отражение на графике реально происходящих на рынке событий битвы «быков и медведей». Например, аналитик, изучая график повышательного тренда, видит разрыв, это означает, что максимальная цена следующего дня ниже цены предыдущего. Разрывы показывают, что в процессе взаимодействия и влияния медведей и быков происходит игнорирование реальных рыночных рамок.
На этом мы закончим вводный разговор об инструментах и моделях классического анализа, о которых дальше подробнее поговорим в следующих отдельных статьях. Далее мы рассмотрим модели и показатели, о которых дали выше самое вводное представление. Речь пойдет о линиях тренда, моделях разворота, продолжения и консолидации, относительной эффективности и силе, поддержке и сопротивлении, скользящих средних и разрывах.
Читайте наш портал, и технический анализ покажется вам ещё проще, чем он есть на самом деле.