Первоначально этот индикатор был изобретен для анализа графиков в виде баров и применения на рынке акций и финансовых индексов ( где распространен данный тип графиков). Сегодня его применение расширилось. Индикатор используется на всех рынках. Появлением данного индикатора в техническом анализе участники рынка обязаны ДЖ. Уэллису-Уайдеру младшему, придумавшему его для обозначенных выше целей. Применять этот индикатор следует совместно с графиками движения цен, однако одновременное применение этого индикатора как вспомогательного графика с другими индикаторами данной подгруппы не желательно.
Значение RSI
Индекс относительной силы имеет условное обозначение — RSI. Значение этого показателя может колебаться от 0 до 100. Опираясь на значение RSI и его график аналитик может определить и увидеть сразу несколько принципиальных моментов.
Во-первых, значение RSI дает представление о состоянии перекупленности или перепроданности. Первую ситуацию мы наблюдаем, когда значение выше 70, вторую — когда значение меньше 30.
Во-вторых, исходя из значения RSI, можно получить подтверждение возникновение пика или впадины. Пик имеет место при значении 70-80 с динамикой на понижение, а впадина при значении 30-20 с динамикой на повышение. Однако судить о возникновении пика или впадины лишь по значению данного индекса не стоит, так как индекс относительной силы — лишь одно из доказательств возникновения данного явления.
В-третьих, построив график RSI, аналитик может более четко, чем на графики движения цен, увидеть типичные модели (такие как «голова и плечи», например)
В-четвертых, значение RSI помогает определить точку разворота рынка в том случае, когда значение RSI сильно расходится с движением цен. Например, при повышательном тренде достигается новое максимальное значение цены при том, что RSI не «бьет» рекорд своего максимума.
Расчет RSI
Важнейшим показателем для расчета RSI является верхняя и нижняя цена закрытия. Для расчета используется средняя цена. Под «средней верхней» ценой при расчете за определенное количество дней понимается средняя цена за два последовательных периода в рамках выбранного диапазона дней пока цена повышалась, а под «средней нижней» — средняя цена за последовательные периоды понижения в рамках того же диапазона дней. Частное двух этих средних и дает нам показатель RS, который мы используем в общей формуле для расчета индекса относительной силы. Сначала математически выразим формулу, по которой рассчитаем RS. Условно обозначеним Cmin – как среднюю верхнюю, а Сmax как среднюю нижнюю, n – общее количество дней в периоде (значение n равно для обоих показателей) — получаем RS = Cmax(n)/Cmin(n)
Теперь приведем общую формулу рассчета RSI. Она выглядит следующим образом:
RSI = 100 – (100/(1+RS))
Изначально было принято рассчитывать значение индекса за 2-х недельный период, соответственно при расчете индекса n = 14, сейчас в качестве периода может быть взят срок в 9 или в 21 день.
При расчете RS, который представлен первой формулой, значение цены С может быть заменено значением экспоненциальных скользящих средних в периоды повышения и понижения. Эта формула считается более удобной для расчетов.